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商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 (修訂征求意見(jiàn)稿)(全文、權(quán)威解讀)
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-12-06 16:34
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第二節(jié)  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序

第十六條          

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力、融資能力、總體風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)影響力等因素確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好。

商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)當(dāng)明確其在正常和壓力情景下愿意并能夠承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。

第十七條          

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好制定書(shū)面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)當(dāng)涵蓋表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及境內(nèi)外所有可能對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu),并包括正常和壓力情景下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

第十八條          

商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)當(dāng)明確其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)、管理模式以及主要政策和程序。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序包括但不限于:

(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè),包括現(xiàn)金流測(cè)算和分析。

(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理。

(三)融資管理。

(四)日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

(五)壓力測(cè)試。

(六)應(yīng)急計(jì)劃。

(七)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)管理。

(八)跨機(jī)構(gòu)、跨境以及重要幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

(九)對(duì)影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的潛在因素以及其他類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)和分析。

第十九條          

商業(yè)銀行在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和建立新機(jī)構(gòu)之前,應(yīng)當(dāng)在可行性研究中充分評(píng)估其可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響,完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,并獲得負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的同意。

第二十條          

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場(chǎng)變化等因素,至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行一次評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行修訂。

第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

第二十一條              

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,運(yùn)用適當(dāng)方法和模型,對(duì)其在正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)流動(dòng)性等進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。

商業(yè)銀行在運(yùn)用上述方法和模型時(shí)應(yīng)當(dāng)使用合理的假設(shè)條件,定期對(duì)各項(xiàng)假設(shè)條件進(jìn)行評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行修正,并保留書(shū)面記錄。

第二十二條              

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架,有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。

現(xiàn)金流測(cè)算和分析應(yīng)當(dāng)涵蓋資產(chǎn)和負(fù)債的未來(lái)現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的潛在現(xiàn)金流,并充分考慮支付結(jié)算、代理和托管等業(yè)務(wù)對(duì)現(xiàn)金流的影響。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)重要幣種的現(xiàn)金流單獨(dú)進(jìn)行測(cè)算和分析。

第二十三條              

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況,監(jiān)測(cè)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特定情景或事件,采用適當(dāng)?shù)念A(yù)警指標(biāo),前瞻性地分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響??蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢?/p>

(一)資產(chǎn)快速增長(zhǎng),負(fù)債波動(dòng)性顯著增加。

(二)資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升。

(三)負(fù)債平均期限下降。

(四)批發(fā)或零售存款大量流失。

(五)批發(fā)或零售融資成本上升。

(六)難以繼續(xù)獲得長(zhǎng)期或短期融資。

(七)期限或貨幣錯(cuò)配程度增加。

(八)多次接近內(nèi)部限額或監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

(九)表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對(duì)流動(dòng)性的需求增加。

(十)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化。

(十一)交易對(duì)手要求追加額外抵(質(zhì))押品或拒絕進(jìn)行新交易。

(十二)代理行降低或取消授信額度。

(十三)信用評(píng)級(jí)下調(diào)。

(十四)股票價(jià)格下跌。

(十五)出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。

第二十四條              

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理,根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化情況,設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的政策和程序,建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、調(diào)整的授權(quán)制度、審批流程和超限額審批程序,至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評(píng)估,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控,超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照限額管理的政策和程序進(jìn)行處理。對(duì)超限額情況的處理應(yīng)當(dāng)保留書(shū)面記錄。

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